Система автоматизации деятельности КУА

Для администраторов Негосударственных Пенсионных Фондов (НПФ)

В компании ИТЕКС разработана система автоматизации функционирования Компаний по управлению активами (КУА) – программный комплекс «Дельта-КУА».
При разработке программного комплекса «Дельта-КУА» учтены законодательные Акты, которые определяют инвестиционную деятельность КУА, а также условия взаимодействия с инвестиционными фондами, в частности с Негосударственными Пенсионными Фондами, в соответствии с положениями:
  • Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» (№ 2299-ІІІ від 15.03.2001р.),
  • Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» (№ 3480-IV, від 23.02.2006р.)
  • Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (№ 1057-15 від 09.07.2004р.)

Программный комплекс  «Дельта-КУА» предназначен для:
  • создания информационной среды планирования, управления и учета результатов деятельности и взаимодействия между собой субъектов финансового инвестирования,
  • внедрения аналитических методов и средств контроля данных указанной информационной среды  на их полноту, отсутствие внутренних противоречий и эффективность принятия решений.

В системе выделены следующие функциональные компоненты:
  • ведение справочников (банки, валюты, контрагенты, финансовые и другие инструменты и т.п.);
  • учет и ведение портфеля Активов (в разрезе каждого из инвестиционных фондов);
  • аналитическая подсистема структуры и динамики изменений общего портфеля Активов;
  • ведение информационной базы документов, которые используются в процессе аналитики и принятия решений по структуре и прогнозу динамики пакета Активов.

Система позволяет вести учет неограниченного числа инвестиционных фондов и КУА, при этом отслеживаются допустимые взаимосвязи «КУА – фонд».

Для каждого Контрагента заводится справочник его финансовых инструментов. Из общего списка всех инструментов задается справочник КУА - список инструментов для конкретного инвестиционного фонда.





В системе «Дельта-КУА» особое внимание уделено автоматизации следующих разделов деятельности КУА:
  • методам работы с большими объемами информации и массивами документов
  • методам аналитических функций и расчетов динамики изменений портфелей Активов
  • интерфейсу по вводу, отображению информации и результатов расчетов в виде ведомостей, списков, графиков, диаграмм и т.п.





Эксперты по Ценным бумагам интуитивно используют некоторую шкалу приоритетов (фактически некоторый рейтинг) при определении выбора для использования инструментов.

В системе «Дельта-КУА» формализован этот т.н. «интуитивный» рейтинг в виде метода «многофакторного анализа», когда каждому инструменту присваиваются множество показателей с весовыми коэффициентами и формульное выражение для вычисления итогового рейтинга.

Усредненное значение рейтинга есть средняя сумма произведений

z = 1/n*Summ (Func(Val) * Kf)

где:
z – комплексное усредненное значение
Val – значение i-го параметра
Func – функция, модифицирующая значение параметра
Kf – весовой коэффициент i-го параметра, который может быть задан или вычисляться на основе заданной функции.

Весовые коэффициенты могут меняться во времени и от событий.

Данный метод позволяет сформировать список инструментов, упорядоченный по вычисляемым рейтингам, и используется при планировании динамики работы с портфелем Активов.




С целью минимизации показателей стоимости программной системы используются:
  • простые, но надежные БД
  • настраиваемые шаблоны ввода/вывода информации
  • автоматизирован процесс ввода биржевых курсов ценных бумаг, курсы валют и драгметаллов по данным НБУ.



Контактное лицо: Смольников Владимир Александрович

тел.: +380 44 280-22-60
эл.адрес.: vladimir.smolnikov@itecs.kiev.ua